Сравнение VCAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.62% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и VBTLX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VCAIX
VBTLX
Сравнение VCAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.70 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и VBTLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и VBTLX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и VBTLX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -18.81% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -2.73% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -18.14% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -18.81% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.86% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.67% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.55% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.59% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.36% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.98% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.97% | -1.56% |