PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с SWNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и SWNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.57% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB

Сравнение комиссий VCAIX и SWNTX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXSWNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.48

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SWNTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXSWNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCAIX и SWNTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и SWNTX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и SWNTX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и SWNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-13.26%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-4.40%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-13.26%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-13.26%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.52%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.89%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.34%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и SWNTX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеют волатильность 0.98% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.57%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.43%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.45%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.56%

-0.15%