PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.06% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с BNDX

Сравнение комиссий VCAIX и FCTFX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.90

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между VCAIX и FCTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и FCTFX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и FCTFX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-23.20%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-5.00%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-14.01%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-14.01%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.94%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.41%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и FCTFX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.80%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.99%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.93%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.04%

-0.63%