PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.23% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий VCAIX и DFSMX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.68

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

6.50

-4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.20

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.59

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

21.82

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.68

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.08

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между VCAIX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и DFSMX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и DFSMX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-2.66%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-0.39%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-1.67%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-1.69%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.06%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.24%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.10%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и DFSMX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.11%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.35%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

0.68%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

0.78%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

0.77%

+2.64%