PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBU.NEO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.15%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.16% против 8.03% соответственно.


VBU.NEO

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.35%
1 год
-0.80%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
-0.16%

GSG

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.66%
С начала года
39.15%
6 месяцев
34.82%
1 год
47.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
18.17%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
-2.13%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
39.15%1.07%17.85%-7.59%32.92%37.51%-25.22%9.94%-6.58%-2.72%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and GSG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between VBU.NEO and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

VBU.NEO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBU.NEOGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.42

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

13.11

-13.70

VBU.NEO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBU.NEOGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.07

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.85

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и GSG

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки GSG в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBU.NEOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-70.46%

+51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-10.91%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-14.75%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-24.20%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-53.90%

+34.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-7.87%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-28.09%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.67%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и GSG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBU.NEOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

7.11%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

20.59%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

23.30%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

21.38%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

20.42%

-14.45%

Сравнение комиссий VBU.NEO и GSG

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и GSG

Ни VBU.NEO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы


VBU.NEO and GSG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while GSG is Commodities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор