PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBU.NEO с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

VBU.NEO и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.13%1.07%17.85%-7.59%32.92%37.51%-25.22%9.94%-6.58%-2.72%
Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.13%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.02% против 9.69% соответственно.

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%

GSG

1 день
-1.19%
1 месяц
20.38%
С начала года
40.13%
6 месяцев
38.83%
1 год
36.16%
3 года*
17.70%
5 лет*
20.11%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VOO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий VBU.NEO и GSG

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.75

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

2.39

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.89

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

6.83

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.75

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.98

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.04

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и GSG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и GSG

Ни VBU.NEO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и GSG

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки GSG в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

VBU.NEOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-89.62%

+70.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-11.91%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-29.12%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-57.64%

+38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-58.22%

+43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-63.77%

+57.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.27%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и GSG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBU.NEOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

11.17%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

15.79%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

20.83%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

20.62%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

20.03%

-14.11%