PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

VBU.NEO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.66%
С начала года
39.15%
6 месяцев
34.82%
1 год
47.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
18.17%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

VBU.NEO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VBU.NEO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и GSG

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-28.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и GSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.42%

—

Сравнение комиссий VBU.NEO и GSG

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и GSG

Ни VBU.NEO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while GSG is Commodities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор