Сравнение VBU.NEO с GSG
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.54%/yr vs 8.76%/yr for GSG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и GSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.38%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 0.54% против 8.76% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.73%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.54%
GSG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- 33.11%
- С начала года
- 39.38%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -0.73% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.38% | 1.09% | 17.71% | -7.76% | 31.94% | 38.70% | -25.74% | 10.86% | -6.64% | -3.14% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and GSG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between VBU.NEO and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. GSG — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
GSG
Сравнение VBU.NEO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.63 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.21 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и GSG
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -85.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -85.68% | +66.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -16.03% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -16.03% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -23.75% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -53.62% | +34.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -43.35% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -59.27% | +53.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 5.13% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и GSG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.23%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 7.10% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 21.94% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 23.92% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 23.33% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 22.67% | -16.73% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и GSG
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и GSG
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.67% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and GSG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while GSG is Commodities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор