Сравнение VBU.NEO с GSG
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 8.03%/yr for GSG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и GSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.15%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.16% против 8.03% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
GSG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 39.15%
- 6 месяцев
- 34.82%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.15% | 1.07% | 17.85% | -7.59% | 32.92% | 37.51% | -25.22% | 9.94% | -6.58% | -2.72% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and GSG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between VBU.NEO and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. GSG — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
GSG
Сравнение VBU.NEO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.42 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.11 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.07 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.85 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и GSG
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки GSG в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -70.46% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -10.91% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -14.75% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -24.20% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -53.90% | +34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -7.87% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -28.09% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.67% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и GSG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 7.11% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 20.59% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 23.30% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 21.38% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 20.42% | -14.45% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и GSG
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и GSG
Ни VBU.NEO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and GSG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while GSG is Commodities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор