Сравнение VBU.NEO с EIDO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs -4.22%/yr for EIDO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for EIDO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и EIDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как EIDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -39.00%. За последние 10 лет акции VBU.NEO превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -0.16% против -4.22% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
EIDO
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -39.00% | 0.09% | -5.55% | 0.30% | 6.96% | -1.50% | -8.70% | 0.12% | -3.32% | 11.80% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and EIDO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, VBU.NEO and EIDO have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. EIDO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
EIDO
Сравнение VBU.NEO c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -2.81 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -1.56 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и EIDO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки EIDO в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и EIDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -52.56% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -41.35% | +36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -48.02% | +41.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -48.02% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -52.56% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -49.18% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -13.81% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 12.87% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и EIDO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 8.42% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 19.24% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 23.21% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 18.53% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 22.90% | -16.93% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и EIDO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и EIDO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.93% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and EIDO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while EIDO is Asia Pacific Equities. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.59% for EIDO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и EIDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор