PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBU.NEO с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

VBU.NEO и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-1.64%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		1.37%3.42%11.60%4.14%-8.48%-1.67%5.97%3.20%8.57%-1.91%
Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -0.02% против 2.93% соответственно.

VBU.NEO

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.14%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
-0.02%

BOND

1 день
-0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.02%
1 год
1.89%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VOO
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Сравнение комиссий VBU.NEO и BOND

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

VBU.NEO vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.29

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.44

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

0.54

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.37

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.70

-0.61

Корреляция

Корреляция между VBU.NEO и BOND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и BOND

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и BOND

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки BOND в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

VBU.NEOBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-19.71%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.29%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-19.71%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-19.71%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-1.94%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.53%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и BOND

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBU.NEOBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.23%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.28%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

6.46%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.42%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

7.64%

-1.72%