PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с BOND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. VBU.NEO is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 3.07%/yr for BOND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBU.NEO торгуется в CAD, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -0.16% против 3.07% соответственно.

VBU.NEO

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-2.35%
1 год
-0.80%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
-0.16%

BOND

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.27%
1 год
7.86%
3 года*
6.21%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-2.13%1.31%-2.90%4.56%-13.69%-2.10%7.24%7.76%-1.05%3.47%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		1.67%3.42%11.60%4.14%-8.48%-1.67%5.97%3.20%8.57%-1.91%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and BOND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.36

The correlation between VBU.NEO and BOND shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

VBU.NEO vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBU.NEOBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.45

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.09

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.98

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

4.51

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBU.NEO vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBU.NEOBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.45

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.70

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и BOND

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки BOND в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEOBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-18.33%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.98%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-7.07%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-14.90%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-18.33%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-1.25%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.06%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и BOND

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEOBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.37%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.28%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.46%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

7.38%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

7.56%

-1.59%

Сравнение комиссий VBU.NEO и BOND

VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и BOND

VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.21%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.00%0.00%0.24%2.72%2.31%1.83%2.14%2.36%2.28%2.20%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

VBU.NEO and BOND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.54% for BOND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор