PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с VWEHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.56%/yr vs 5.13%/yr for VWEHX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.13% соответственно.

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between VBTLX and VWEHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.25

Over the past year, VBTLX and VWEHX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VCITVWEHX с VOO

Доходность на риск

VBTLX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.11

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.64

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.71

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

13.82

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VWEHX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-30.17%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.52%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-3.33%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-13.83%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-19.69%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.18%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.29%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VWEHX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.24%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.90%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.27%

-0.29%

Сравнение комиссий VBTLX и VWEHX

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VWEHX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and VWEHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBTLX has higher volatility (1.33%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор