PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и VSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VBTLX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.32% соответственно.

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDXVSIGX с VBMFX

Сравнение комиссий VBTLX и VSIGX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBTLX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.55

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VSIGX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VSIGX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VSIGX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-16.15%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.40%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-15.07%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-16.15%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.83%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.52%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VSIGX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.28%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.77%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.31%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.45%

+0.52%