Сравнение VSIGX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIGX или BNDX.
Основные характеристики
| VSIGX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 5.78% | 8.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.52% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 3.61 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 4.19% |
| Макс. просадка | -17.20% | -16.23% |
| Текущая просадка | -10.09% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и BNDX
С начала года, VSIGX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.96% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и BNDX
И VSIGX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIGX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и BNDX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% | 1.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и BNDX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.