PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTLX с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.54%/yr vs 11.16%/yr for IJR. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 1.54% против 11.16% соответственно.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.90%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.54%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTLX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VBTLX and IJR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

-0.19

The correlation between VBTLX and IJR shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VBTLX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBTLXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.80

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.97

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

13.35

-8.42

VBTLX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и IJR

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTLXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-58.15%

+39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.68%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-28.02%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-28.02%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-44.36%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-9.27%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.59%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTLXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.18%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

11.97%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

17.76%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

21.43%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.92%

-17.94%

Сравнение комиссий VBTLX и IJR

VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и IJR

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

VBTLX and IJR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to VBTLX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTLX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор