Сравнение VBTLX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.36% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.52% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
BCOIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и BCOIX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
VBTLX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
VBTLX
BCOIX
Сравнение VBTLX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.01 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.11 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и BCOIX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BCOIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.31% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и BCOIX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.13% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.54% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.13% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.13% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.04% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.19% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.83% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и BCOIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.55% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.63% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.53% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.11% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.62% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.66% | +0.31% |