PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с RGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOIX с RGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) and RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) are both mutual funds - BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird, while RGHYX is a High Yield Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, BCOIX returned 2.41%/yr vs 6.08%/yr for RGHYX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCOIX charges 0.30%/yr vs 0.57%/yr for RGHYX.

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у RGHYX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям RGHYX по среднегодовой доходности: 2.41% против 6.08% соответственно.

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOIX и RGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.25%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%

Correlation

The correlation between BCOIX and RGHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.19

Over the past year, BCOIX and RGHYX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMSBCOIX с FBND
Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с SJNKRGHYX с PHYQX

Доходность на риск

BCOIX vs. RGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXRGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.78

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
4.34

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.74

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

12.69

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. RGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа RGHYX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXRGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.78

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.43

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и RGHYX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и RGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOIXRGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-17.38%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.65%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-4.01%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-12.79%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-17.38%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.17%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.48%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и RGHYX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOIXRGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.84%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.11%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

2.61%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.38%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.67%

0.00%

Сравнение комиссий BCOIX и RGHYX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RGHYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и RGHYX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности RGHYX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BCOIX and RGHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, BCOIX dropped -18.13% vs RGHYX's -17.38%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOIX и RGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор