Сравнение BCOIX с FBND
BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, BCOIX returned 2.38%/yr vs 2.59%/yr for FBND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCOIX charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.59% соответственно.
BCOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.38%
FBND
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам BCOIX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.54% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.21% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between BCOIX and FBND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between BCOIX and FBND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOIX vs. FBND — Ранг доходности на риск
BCOIX
FBND
Сравнение BCOIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOIX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.29 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и FBND
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -17.25% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.66% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -5.94% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.25% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -17.25% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.73% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.34% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.93% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и FBND
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.21% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.87% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.85% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.93% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.10% | -1.42% |
Сравнение комиссий BCOIX и FBND
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и FBND
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FBND в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.00% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.67% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BCOIX and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.21%) compared to BCOIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BCOIX dropped -18.13% vs FBND's -17.25%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOIX и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор