PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.78% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с CGMS
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий BCOIX и FBND

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.44

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.69

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.25

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.63

Корреляция

Корреляция между BCOIX и FBND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и FBND

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и FBND

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-17.25%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.79%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.25%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-17.25%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.80%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.38%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.90%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и FBND

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.63% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.90%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.08%

-1.42%