PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCOIX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с FBND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOIX или FBND.

Корреляция

Корреляция между BCOIX и FBND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOIX:

1.12

FBND:

1.05

Коэф-т Сортино

BCOIX:

1.66

FBND:

1.54

Коэф-т Омега

BCOIX:

1.20

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

BCOIX:

0.53

FBND:

0.62

Коэф-т Мартина

BCOIX:

3.02

FBND:

3.02

Индекс Язвы

BCOIX:

1.83%

FBND:

1.89%

Дневная вол-ть

BCOIX:

4.95%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

BCOIX:

-18.87%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BCOIX:

-4.84%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.26% соответственно.

BCOIX

С начала года

1.93%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.74%

5 лет

0.14%

10 лет

2.10%

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.91%

5 лет

0.74%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCOIX и FBND

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOIX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и FBND

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.21%4.15%3.57%3.09%2.36%2.58%2.95%3.13%2.83%2.82%2.84%3.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и FBND

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и FBND

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...