PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBILX с BCOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с BCOIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или BCOIX.

Корреляция

Корреляция между VBILX и BCOIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

1.07

BCOIX:

1.12

Коэф-т Сортино

VBILX:

1.60

BCOIX:

1.66

Коэф-т Омега

VBILX:

1.19

BCOIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.41

BCOIX:

0.53

Коэф-т Мартина

VBILX:

2.67

BCOIX:

3.02

Индекс Язвы

VBILX:

2.20%

BCOIX:

1.83%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.55%

BCOIX:

4.95%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

BCOIX:

-18.87%

Текущая просадка

VBILX:

-8.46%

BCOIX:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.10% соответственно.

VBILX

С начала года

2.49%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.19%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.63%

BCOIX

С начала года

1.93%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.74%

5 лет

0.14%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBILX и BCOIX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCOIX в 0.30%.

BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и BCOIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и BCOIX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BCOIX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.54%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.21%4.15%3.57%3.09%2.36%2.58%2.95%3.13%2.83%2.82%2.84%3.00%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и BCOIX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BCOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и BCOIX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...