PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCOIX с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с CGMS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOIX или CGMS.

Корреляция

Корреляция между BCOIX и CGMS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOIX:

1.12

CGMS:

1.25

Коэф-т Сортино

BCOIX:

1.66

CGMS:

1.75

Коэф-т Омега

BCOIX:

1.20

CGMS:

1.24

Коэф-т Кальмара

BCOIX:

0.53

CGMS:

1.50

Коэф-т Мартина

BCOIX:

3.02

CGMS:

6.37

Индекс Язвы

BCOIX:

1.83%

CGMS:

0.96%

Дневная вол-ть

BCOIX:

4.95%

CGMS:

4.96%

Макс. просадка

BCOIX:

-18.87%

CGMS:

-4.08%

Текущая просадка

BCOIX:

-4.84%

CGMS:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.71%.

BCOIX

С начала года

1.93%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.74%

5 лет

0.14%

10 лет

2.10%

CGMS

С начала года

0.71%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

0.57%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCOIX и CGMS

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOIX и CGMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOIX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и CGMS

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности CGMS в 5.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.21%4.15%3.57%3.09%2.36%2.58%2.95%3.13%2.83%2.82%2.84%3.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и CGMS

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и CGMS

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.47%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...