PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.05% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBNDBCOIX с CGMS
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий BCOIX и DODIX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.67

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.88

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.55

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.48

-0.40

Корреляция

Корреляция между BCOIX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и DODIX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и DODIX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-16.89%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.94%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.89%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-16.89%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.09%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.50%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.63%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.60%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

5.52%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.42%

+0.24%