PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.66% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBNDBCOIX с CGMS
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий BCOIX и AGG

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BCOIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.76

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.89

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.60

+0.48

Корреляция

Корреляция между BCOIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и AGG

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и AGG

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-18.43%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.52%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.82%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-18.43%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.30%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.71%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и AGG

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.37%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.07%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.39%

-0.73%