Сравнение BCOIX с AGG
BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Baird, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. BCOIX is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 10 years, BCOIX returned 2.23%/yr vs 1.44%/yr for AGG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BCOIX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности BCOIX и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.44% соответственно.
BCOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 4.61%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCOIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.19% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between BCOIX and AGG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between BCOIX and AGG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
BCOIX
AGG
Сравнение BCOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.20 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOIX и AGG
Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -18.43% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.76% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -4.98% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.73% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.13% | -18.43% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.26% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.11% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOIX и AGG
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.07% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.02% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.71% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.10% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.41% | -0.73% |
Сравнение комиссий BCOIX и AGG
BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOIX и AGG
Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.40% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BCOIX and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGG has higher volatility (1.07%) compared to BCOIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, BCOIX dropped -18.13% vs AGG's -18.43%.
BCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOIX и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор