Сравнение VBTIX с VFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.42% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VFIJX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VFIJX
Сравнение VBTIX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.15 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.81 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VFIJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VFIJX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VFIJX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VFIJX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -16.06% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.57% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -15.75% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -16.06% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.87% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.74% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VFIJX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеют волатильность 1.55% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.39% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.16% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.67% | +0.30% |