PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIMX с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с NOSIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIMX или NOSIX.

Корреляция

Корреляция между VBIMX и NOSIX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIMX:

1.07

NOSIX:

0.44

Коэф-т Сортино

VBIMX:

1.61

NOSIX:

0.79

Коэф-т Омега

VBIMX:

1.19

NOSIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBIMX:

0.41

NOSIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VBIMX:

2.67

NOSIX:

1.83

Индекс Язвы

VBIMX:

2.21%

NOSIX:

5.00%

Дневная вол-ть

VBIMX:

5.54%

NOSIX:

19.41%

Макс. просадка

VBIMX:

-20.62%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

VBIMX:

-8.40%

NOSIX:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 10.23% соответственно.

VBIMX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.20%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.66%

NOSIX

С начала года

-3.32%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-6.20%

1 год

8.36%

5 лет

12.98%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIMX и NOSIX

И VBIMX, и NOSIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIMX и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIMX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и NOSIX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности NOSIX в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.55%3.81%3.10%2.37%1.95%2.26%2.75%2.89%2.68%2.68%2.79%2.91%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.71%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и NOSIX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и NOSIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.67%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...