PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIMX с NOSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBIMX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both mutual funds - VBIMX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, VBIMX returned 1.92%/yr vs 15.56%/yr for NOSIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 15.56% соответственно.

VBIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.25%
1 год
5.09%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.92%

NOSIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.94%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.18%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIMX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.04%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		11.68%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Correlation

The correlation between VBIMX and NOSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

-0.21

The correlation between VBIMX and NOSIX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с FXNAXVBIMX с VIGIXVBIMX с VSIAX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX

Доходность на риск

VBIMX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXNOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.52

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.46

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.38

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

15.86

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NOSIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.52

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и NOSIX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и NOSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIMXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-55.42%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-8.89%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-18.75%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-24.54%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-33.82%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-10.33%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.89%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и NOSIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.44%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIMXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.82%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

8.97%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

11.95%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

17.20%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

18.21%

-12.83%

Сравнение комиссий VBIMX и NOSIX

И VBIMX, и NOSIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и NOSIX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NOSIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.64%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.23%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%

Часто задаваемые вопросы

VBIMX and NOSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOSIX has higher volatility (2.82%) compared to VBIMX (1.44%). In terms of maximum drawdown, VBIMX dropped -19.07% vs NOSIX's -55.42%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIMX и NOSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор