Сравнение VBTIX с ADJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и ADJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и ADJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | -5.65% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 30.01% | -3.25% | 23.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям ADJEX по среднегодовой доходности: 1.61% против 7.78% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
ADJEX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и ADJEX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.
Доходность на риск
VBTIX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск
VBTIX
ADJEX
Сравнение VBTIX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | ADJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.21 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.46 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.32 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 1.03 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.21 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.01 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и ADJEX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и ADJEX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и ADJEX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и ADJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -96.70% | +77.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -14.38% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -96.70% | +78.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -96.70% | +77.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -96.09% | +93.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -16.43% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.51% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и ADJEX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.81% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 13.22% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 22.68% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 1,000.11% | -994.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 707.17% | -702.20% |