PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.12%/yr vs 9.96%/yr for USVM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности VBR и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 16.40%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%3.66%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between VBR and USVM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between VBR and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и USVM

Секторы
VBR
USVM

Промышленность

18.1%
12.1%

Финансовые услуги

17.6%
22.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.1%

Технологии

10.6%
11.6%

Недвижимость

10.1%
11.9%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Энергетика

5.2%
4.4%

Коммунальные услуги

4.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Промышленность

VBR
18.1%
USVM
12.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
USVM
11.1%

Технологии

VBR
10.6%
USVM
11.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
USVM
11.9%

Здравоохранение

VBR
7.9%
USVM
11.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
USVM
1.8%

Энергетика

VBR
5.2%
USVM
4.4%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
USVM
6.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
USVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

VBR vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.14

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.89

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

14.65

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VBR и USVM

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-42.38%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.36%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-24.34%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.27%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.90%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и USVM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.32%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.93%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.65%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.01%

-0.28%

Сравнение комиссий VBR и USVM

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и USVM

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью USVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBR and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.32%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.96% vs 8.12% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.96% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.74% for USVM.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Victory Capital. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор