PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBR и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.33% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VBR and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VBR and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VBR vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.59

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.72

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.59

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.22

+12.44

VBR vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и T

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-64.15%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-21.87%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-21.87%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-32.01%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-42.35%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.72%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

10.64%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и T

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.21%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

17.80%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

22.13%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.01%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

23.73%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и T

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs T's -64.15%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор