PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.08% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between VBR and SPYV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.87

The correlation between VBR and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и SPYV

Секторы
VBR
SPYV

Промышленность

18.1%
10.8%

Финансовые услуги

17.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.2%

Технологии

10.6%
21.5%

Недвижимость

10.1%
3.3%

Здравоохранение

7.9%
11.6%

Сырьевые материалы

6.3%
3.4%

Энергетика

5.2%
7.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Промышленность

VBR
18.1%
SPYV
10.8%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SPYV
14.5%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SPYV
11.2%

Технологии

VBR
10.6%
SPYV
21.5%

Недвижимость

VBR
10.1%
SPYV
3.3%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SPYV
11.6%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SPYV
3.4%

Энергетика

VBR
5.2%
SPYV
7.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SPYV
4.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SPYV
9.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

VBR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.33

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.73

-1.51

VBR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SPYV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-58.45%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.22%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-17.54%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.89%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-36.89%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.71%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.63%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SPYV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.70%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.26%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

9.97%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.42%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.94%

+4.80%

Сравнение комиссий VBR и SPYV

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SPYV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SPYV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 10.99% for VBR. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.68% for SPYV.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор