PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SCHY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.62%/yr vs 8.24%/yr for SCHY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 9.87%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

SCHY

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.12%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%4.41%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.87%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between VBR and SCHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between VBR and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и SCHY

Секторы
VBR
SCHY

Промышленность

18.1%
13.0%

Финансовые услуги

17.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.8%

Технологии

10.6%
3.6%

Недвижимость

10.1%
0.8%

Здравоохранение

7.9%
7.4%

Сырьевые материалы

6.3%
5.8%

Энергетика

5.2%
9.6%

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.0%

Промышленность

VBR
18.1%
SCHY
13.0%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SCHY
15.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SCHY
7.8%

Технологии

VBR
10.6%
SCHY
3.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
SCHY
0.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SCHY
5.8%

Энергетика

VBR
5.2%
SCHY
9.6%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SCHY
6.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SCHY
14.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SCHY
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

VBR vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.94

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.67

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.55

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.89

+4.08

VBR vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SCHY

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-24.04%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.11%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-12.16%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.04%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.44%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.97%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SCHY

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.42%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.97%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.01%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.28%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

13.23%

+8.52%

Сравнение комиссий VBR и SCHY

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SCHY

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHY в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.38%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SCHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SCHY (3.42%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, VBR leads with 8.62% vs 8.24% for SCHY. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 8.62% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.72% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.08% for SCHY.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор