Сравнение VBR с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
VBR и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.47% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и IWN
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBR vs. IWN — Ранг доходности на риск
VBR
IWN
Сравнение VBR c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.91 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.07 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.21 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBR и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и IWN
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и IWN
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -61.55% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.80% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -26.70% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -46.08% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.81% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.22% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.48% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и IWN
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.16% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.99% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.78% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.53% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.37% | -1.64% |