Сравнение VBR с IWMY
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, VBR returned 27.94% vs 21.26% for IWMY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности VBR и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.70%.
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBR и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 20.39% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between VBR and IWMY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between VBR and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. IWMY — Ранг доходности на риск
VBR
IWMY
Сравнение VBR c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBR | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.85 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 6.03 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBR и IWMY
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -18.72% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.57% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -2.96% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.54% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и IWMY
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.80% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.47% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 16.36% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.94% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.94% | +5.80% |
Сравнение комиссий VBR и IWMY
VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и IWMY
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IWMY в 44.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VBR and IWMY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, VBR leads with 27.94% vs 21.26% for IWMY. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.94% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 1.71% for VBR.
VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while IWMY is Options Trading. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.99% for IWMY.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор