PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.99% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VBR and ITOT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.88

The correlation between VBR and ITOT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и ITOT

Секторы
VBR
ITOT

Промышленность

18.1%
9.5%

Финансовые услуги

17.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Технологии

10.6%
33.8%

Недвижимость

10.1%
2.4%

Здравоохранение

7.9%
9.0%

Сырьевые материалы

6.3%
2.1%

Энергетика

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.3%

Промышленность

VBR
18.1%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
ITOT
10.1%

Технологии

VBR
10.6%
ITOT
33.8%

Недвижимость

VBR
10.1%
ITOT
2.4%

Здравоохранение

VBR
7.9%
ITOT
9.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
ITOT
2.1%

Энергетика

VBR
5.2%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VBR vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.96

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.66

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.80

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.50

-1.28

VBR vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и ITOT

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-55.20%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.90%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-19.44%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.36%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-35.00%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.96%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.99%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ITOT

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.43% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.85%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.69%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.43%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.29%

+3.45%

Сравнение комиссий VBR и ITOT

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ITOT

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and ITOT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 10.99% for VBR. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.99% for ITOT.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор