PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. VBR is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, VBR returned 27.94% vs 22.46% for AIPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности VBR и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и AIPI

2026 (YTD)20252024
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%7.76%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between VBR and AIPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between VBR and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и AIPI

Секторы
VBR
AIPI

Промышленность

18.1%

-

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
3.2%

Технологии

10.6%
90.9%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
5.9%

Промышленность

VBR
18.1%
AIPI

-

Финансовые услуги

VBR
17.6%
AIPI

-

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
AIPI
3.2%

Технологии

VBR
10.6%
AIPI
90.9%

Недвижимость

VBR
10.1%
AIPI

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
AIPI

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
AIPI

-

Энергетика

VBR
5.2%
AIPI

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
AIPI

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
AIPI

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
AIPI
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

VBR vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.38

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.85

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.57

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

4.82

+6.40

VBR vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и AIPI

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-25.25%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.40%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.20%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.64%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.67%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и AIPI

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.30%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.53%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.36%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

21.42%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

21.42%

+0.32%

Сравнение комиссий VBR и AIPI

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и AIPI

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and AIPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.94% vs 22.46% for AIPI. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.94% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and REX. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.65% for AIPI.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор