Сравнение VBND с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VBND и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.06% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VCIT
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
VBND vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VBND
VCIT
Сравнение VBND c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.26 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.31 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VBND и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VCIT
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VCIT
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -20.56% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.99% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -20.56% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -20.56% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.98% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.18% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.85% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VCIT
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.84% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.85% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.60% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.27% | -0.82% |