PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBND returned 0.42%/yr vs 4.29%/yr for USHY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VBND charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности VBND и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.

VBND

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.06%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.59%

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.42%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%0.04%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between VBND and USHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.33

The correlation between VBND and USHY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

VBND vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.93

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.90

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.89

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

12.99

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VBND и USHY

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-22.44%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.43%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-4.66%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-15.56%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.06%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.66%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и USHY

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.14%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.92%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.65%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

7.34%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

8.25%

-2.80%

Сравнение комиссий VBND и USHY

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и USHY

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and USHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 0.42% for VBND. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.23% for VBND.

VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USHY is High Yield Bonds. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор