Сравнение VBND с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
VBND и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 0.04% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и USHY
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
VBND vs. USHY — Ранг доходности на риск
VBND
USHY
Сравнение VBND c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.94 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.91 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 9.64 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VBND и USHY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и USHY
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и USHY
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -22.44% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.92% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.56% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.03% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.71% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.77% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и USHY
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.21% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.84% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 5.52% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.33% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 8.32% | -2.88% |