PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - VBND tracks the Vident Core U.S. Bond Strategy Index while MAMB tracks the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBND returned 0.41%/yr vs 0.72%/yr for MAMB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности VBND и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%1.26%8.16%-14.18%2.13%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Correlation

The correlation between VBND and MAMB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between VBND and MAMB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

VBND vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.66

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.33

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.65

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

7.49

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VBND и MAMB

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-19.33%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.55%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-7.38%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-19.33%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.65%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.50%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и MAMB

Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.49%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.72%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

4.21%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.67%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.99%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

6.91%

-1.46%

Сравнение комиссий VBND и MAMB

VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и MAMB

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and MAMB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs MAMB's -19.33%.

On 5-year performance, MAMB leads with 0.72% vs 0.41% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAMB has performed better with a 0.72% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.44% for MAMB.

VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. They also come from different issuers: Vident and Monarch. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор