Сравнение VBND с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
VBND и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | 2.13% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и MAMB
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
VBND vs. MAMB — Ранг доходности на риск
VBND
MAMB
Сравнение VBND c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.95 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.43 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.82 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBND и MAMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и MAMB
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и MAMB
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.33% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.55% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -19.33% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.44% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.70% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и MAMB
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.48%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 4.29% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 6.09% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.97% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.96% | -1.51% |