Сравнение VBND с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
VBND и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 1.53% против 12.24% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и ICVT
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
VBND vs. ICVT — Ранг доходности на риск
VBND
ICVT
Сравнение VBND c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.33 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.10 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.57 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VBND и ICVT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и ICVT
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и ICVT
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -33.25% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.55% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -29.95% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -33.25% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -3.67% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.64% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.21% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и ICVT
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.48%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.74% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 11.65% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 14.02% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 13.20% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 15.54% | -10.09% |