PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBND с FIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).

VBND и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBND и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBND и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		-0.69%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям FIBR по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.49% соответственно.

VBND

1 день
0.19%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.46%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.55%

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с FBNDVBND с TIPVBND с SPYVBND с VOOVBND с IEF
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND

Сравнение комиссий VBND и FIBR

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Доходность на риск

VBND vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.66

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.39

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.28

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

9.21

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между VBND и FIBR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и FIBR

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FIBR в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.16%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VBND и FIBR

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

VBNDFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.84%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.30%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.70%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и FIBR

Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBNDFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.96%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

3.87%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

5.59%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.93%

+0.51%