PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с FIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - VBND tracks the Vident Core U.S. Bond Strategy Index while FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBND returned 1.58%/yr vs 2.28%/yr for FIBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBND charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for FIBR.

Доходность

Сравнение доходности VBND и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям FIBR по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.28% соответственно.

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Correlation

The correlation between VBND and FIBR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.62

The correlation between VBND and FIBR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL

Доходность на риск

VBND vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDFIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.41

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.02

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.79

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

5.50

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VBND и FIBR

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.99%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-3.08%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.79%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.27%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и FIBR

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.10%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.80%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.63%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

4.95%

+0.50%

Сравнение комиссий VBND и FIBR

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и FIBR

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FIBR в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and FIBR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs FIBR's -18.47%.

On 10-year performance, FIBR leads with 2.28% vs 1.58% for VBND. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIBR has performed better with a 2.28% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.23% for VBND.

VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.25% for FIBR.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и FIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор