Сравнение VBND с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
VBND и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VBND и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 2.60% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и CAAA
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
VBND vs. CAAA — Ранг доходности на риск
VBND
CAAA
Сравнение VBND c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.40 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.72 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 9.51 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.92 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между VBND и CAAA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и CAAA
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и CAAA
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -2.24% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.08% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.35% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.52% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и CAAA
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.18% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 3.34% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 3.23% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 3.23% | +2.21% |