Сравнение VBMPX с VGCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VGCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 2.36% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью -0.47%.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VGCAX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VGCAX
Сравнение VBMPX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.84 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VGCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VGCAX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VGCAX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VGCAX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VGCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -18.63% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.90% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.63% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.19% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.42% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.74% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VGCAX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеют волатильность 1.55% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.57% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.24% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.50% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.04% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.86% | +0.11% |