Сравнение VBMFX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.42% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTSMX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
VBMFX
VTSMX
Сравнение VBMFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.19 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTSMX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTSMX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTSMX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTSMX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -55.38% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -12.41% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -25.43% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -34.98% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.22% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -8.94% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.59% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTSMX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.49% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 9.79% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 18.61% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 17.38% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 18.40% | -13.44% |