Сравнение VBMFX с VBILX
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 1.88%/yr for VBILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VBILX.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.88% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.44%
VBILX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам VBMFX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.17% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.34% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between VBMFX and VBILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between VBMFX and VBILX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMFX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VBMFX
VBILX
Сравнение VBMFX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.20 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VBILX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -19.26% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.43% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -6.05% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -19.15% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -19.26% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.12% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.16% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VBILX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.41% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.00% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.16% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.39% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.36% | -0.38% |
Сравнение комиссий VBMFX и VBILX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VBILX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VBILX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.88% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBMFX and VBILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBILX has higher volatility (1.41%) compared to VBMFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs VBILX's -19.26%.
VBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMFX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор