Сравнение VBMFX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям NEFRX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.28% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и NEFRX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
VBMFX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
VBMFX
NEFRX
Сравнение VBMFX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.22 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.31 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и NEFRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и NEFRX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и NEFRX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -25.45% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.12% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -18.55% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -18.76% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.57% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.97% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и NEFRX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.85% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.99% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.20% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.02% | -0.06% |