Сравнение NEFRX с FBKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).
NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и FBKWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFRX и FBKWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.29% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.27% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям FBKWX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.59% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.29%
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и FBKWX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.
Доходность на риск
NEFRX vs. FBKWX — Ранг доходности на риск
NEFRX
FBKWX
Сравнение NEFRX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | FBKWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.57 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.70 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | FBKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и FBKWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и FBKWX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FBKWX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.09% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и FBKWX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FBKWX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FBKWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFRX | FBKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -18.31% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.86% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.31% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -18.31% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.15% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.69% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и FBKWX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеют волатильность 1.50% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFRX | FBKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.62% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.39% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.67% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.74% | +0.28% |