PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с FBKWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFRX с FBKWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while FBKWX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 2.47%/yr for FBKWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NEFRX charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for FBKWX.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и FBKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям FBKWX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.47% соответственно.

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%

FBKWX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.07%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и FBKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		0.40%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%

Correlation

The correlation between NEFRX and FBKWX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between NEFRX and FBKWX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIXNEFRX с VBTIX
Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с BNDFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BMNSXFBKWX с JHNBXFBKWX с FXAIX

Доходность на риск

NEFRX vs. FBKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXFBKWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.14

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.82

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. FBKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKWX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и FBKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXFBKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и FBKWX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FBKWX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FBKWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFRXFBKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-18.31%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-5.82%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.31%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-18.31%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.49%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.66%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и FBKWX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFRXFBKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.78%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.98%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.70%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.76%

+0.27%

Сравнение комиссий NEFRX и FBKWX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и FBKWX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FBKWX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.45%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

NEFRX and FBKWX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFRX has higher volatility (1.36%) compared to FBKWX (1.33%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs FBKWX's -18.31%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и FBKWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор