Сравнение NEFRX с FBKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).
NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или FBKWX.
Основные характеристики
| NEFRX | FBKWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.67% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 8.69% | 8.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.33% | -1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.54% | 0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 5.75% |
| Макс. просадка | -18.76% | -18.08% |
| Текущая просадка | -7.84% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и FBKWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и FBKWX
С начала года, NEFRX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью 2.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и FBKWX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFRX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и FBKWX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FBKWX в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.94% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.86% | 2.68% | 3.17% | 2.58% | 3.86% | 4.07% |
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.45% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и FBKWX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке FBKWX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FBKWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и FBKWX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.