Сравнение NEFRX с FBKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).
NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или FBKWX.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и FBKWX
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FBKWX с доходностью 2.95%.
NEFRX
1.13%
-0.74%
2.27%
6.37%
0.26%
1.58%
FBKWX
2.95%
-0.68%
3.47%
7.86%
0.55%
N/A
Основные характеристики
| NEFRX | FBKWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 4.92 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 5.55% |
| Макс. просадка | -18.76% | -18.08% |
| Текущая просадка | -8.32% | -5.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и FBKWX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между NEFRX и FBKWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFRX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и FBKWX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FBKWX в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.96% | 3.59% | 3.09% | 2.14% | 2.04% | 2.52% | 2.88% | 2.68% | 3.18% | 2.59% | 3.26% | 4.06% |
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.44% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и FBKWX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке FBKWX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FBKWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и FBKWX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеют волатильность 1.59% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.