PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEFRX с FBKWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с FBKWX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).

NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или FBKWX.

Корреляция

Корреляция между NEFRX и FBKWX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и FBKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEFRX:

0.77

FBKWX:

1.07

Коэф-т Сортино

NEFRX:

1.13

FBKWX:

1.67

Коэф-т Омега

NEFRX:

1.13

FBKWX:

1.20

Коэф-т Кальмара

NEFRX:

0.32

FBKWX:

0.62

Коэф-т Мартина

NEFRX:

1.75

FBKWX:

3.34

Индекс Язвы

NEFRX:

2.40%

FBKWX:

1.77%

Дневная вол-ть

NEFRX:

5.48%

FBKWX:

5.27%

Макс. просадка

NEFRX:

-20.25%

FBKWX:

-18.08%

Текущая просадка

NEFRX:

-8.71%

FBKWX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FBKWX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям FBKWX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.15% соответственно.

NEFRX

С начала года

2.14%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.47%

5 лет

-0.61%

10 лет

1.55%

FBKWX

С начала года

1.90%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.90%

5 лет

0.45%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEFRX и FBKWX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBKWX в 0.36%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEFRX и FBKWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBKWX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEFRX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKWX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и FBKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и FBKWX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FBKWX в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.97%3.92%3.59%3.09%2.14%2.04%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.26%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.60%4.60%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и FBKWX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FBKWX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FBKWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и FBKWX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеют волатильность 1.62% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...