График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) показал доход в -0.64% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFRX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEFRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 апр. 1980 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1981 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 1.33% | -2.39% | -0.64% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | 1.57% | 0.43% | 0.17% | -0.76% | 2.13% | -0.61% | 1.42% | 1.05% | 0.58% | 0.73% | -0.40% | 7.24% |
| 2024 | -0.13% | -1.27% | 0.93% | -2.83% | 1.72% | 0.77% | 2.39% | 1.37% | 1.27% | -2.60% | 1.03% | -1.88% | 0.60% |
| 2023 | 3.79% | -2.73% | 2.74% | 0.70% | -1.12% | -0.33% | 0.04% | -0.99% | -3.17% | -2.22% | 5.21% | 4.29% | 5.91% |
| 2022 | -1.99% | -1.28% | -2.24% | -4.06% | 0.39% | -2.40% | 2.72% | -2.37% | -4.59% | -1.42% | 4.39% | -0.56% | -12.94% |
| 2021 | -0.64% | -1.36% | -1.13% | 0.77% | 0.27% | 0.78% | 0.77% | 0.04% | -0.80% | -0.34% | -0.26% | 0.25% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund: годовая альфа составляет 4.09%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.04%) было выше, чем в снижении (12.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.04%
- Участие в снижении
- 12.92%
Комиссия
Комиссия NEFRX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFRX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.61 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEFRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.35 | $0.31 | $0.57 | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.40 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 9 февр. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.45% | 18 июн. 1980 г. | 416 | 9 февр. 1982 г. | 1058 | 16 апр. 1986 г. | 1474 |
| -18.76% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.48% | 3 янв. 1980 г. | 57 | 24 мар. 1980 г. | 57 | 13 июн. 1980 г. | 114 |
| -12.24% | 27 февр. 1987 г. | 163 | 19 окт. 1987 г. | 771 | 5 нояб. 1990 г. | 934 |
| -10.99% | 21 мая 2008 г. | 130 | 21 нояб. 2008 г. | 108 | 30 апр. 2009 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...