PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872R7989

CUSIP

63872R798

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

7 нояб. 1973 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NEFRX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Популярные сравнения:
NEFRX с WCPNX NEFRX с FBKWX NEFRX с PIMIX NEFRX с FXNAX NEFRX с BAICX NEFRX с BND
Популярные сравнения:
NEFRX с WCPNX NEFRX с FBKWX NEFRX с PIMIX NEFRX с FXNAX NEFRX с BAICX NEFRX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) показал доход в 1.96% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFRX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

NEFRX

С начала года

1.96%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.22%

1 год

4.93%

3 года

1.01%

5 лет

-0.59%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%2.20%-0.01%0.17%-1.14%1.96%
2024-0.13%-1.27%0.93%-2.83%1.73%0.77%2.39%1.37%1.26%-2.60%1.03%-2.05%0.43%
20233.79%-2.73%2.74%0.70%-1.12%-0.33%0.04%-0.98%-3.17%-2.22%5.20%4.29%5.92%
2022-1.99%-1.28%-2.24%-4.06%0.39%-2.41%2.71%-2.37%-4.59%-1.41%4.40%-0.56%-12.94%
2021-0.64%-1.36%-1.13%0.77%0.27%0.77%0.77%0.04%-0.80%-0.34%-0.26%0.25%-1.68%
20202.08%1.52%-2.13%2.61%1.34%1.13%2.10%-0.47%-0.11%-0.33%1.73%0.50%10.29%
20191.65%0.17%1.57%0.17%1.57%1.08%0.39%2.24%-0.71%0.20%-0.03%0.16%8.77%
2018-0.32%-1.06%0.61%-0.43%-0.03%-0.06%0.53%0.17%-0.25%-1.41%0.17%1.25%-0.85%
20170.61%1.06%0.17%0.60%0.53%-0.03%0.52%0.83%-0.06%0.09%0.13%0.37%4.92%
20160.04%0.89%3.01%1.59%-0.26%2.04%1.56%0.79%-0.23%-0.38%-2.29%0.33%7.21%
20151.66%-0.32%-0.62%0.23%-0.27%-1.56%-0.02%-1.20%-1.36%1.70%-0.82%-1.63%-4.18%
20141.08%1.82%0.61%1.04%1.47%0.48%-0.46%1.32%-1.62%0.98%0.10%-0.74%6.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEFRX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.44$0.42$0.35$0.32$0.57$0.33$0.36$0.35$0.40$0.32$0.50

Дивидендный доход

3.62%3.92%3.59%3.09%2.34%4.05%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.32
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31$0.57
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.35
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.02$0.04$0.32
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.12$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.76%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-11.2%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.27224 мая 1995 г.418
-10.99%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.10830 апр. 2009 г.237
-8.63%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.512 июн. 2020 г.60
-7.78%30 мар. 1987 г.14619 окт. 1987 г.6922 янв. 1988 г.215
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...