- ISIN
- US63872R7989
- CUSIP
- 63872R798
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 1973 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции NEFRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) показал доход в -0.55% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFRX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.80%
- Всё время*
- 4.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NEFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEFRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 апр. 1980 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1981 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 1.33% | -2.13% | 0.42% | 0.27% | -0.17% | -1.39% | 0.71% | -0.55% | ||||
| 2025 | 0.75% | 1.57% | 0.43% | 0.17% | -0.76% | 2.13% | -0.61% | 1.42% | 1.05% | 0.58% | 0.73% | -0.40% | 7.24% |
| 2024 | -0.13% | -1.27% | 0.93% | -2.83% | 1.72% | 0.77% | 2.39% | 1.37% | 1.27% | -2.60% | 1.03% | -1.88% | 0.60% |
| 2023 | 3.79% | -2.73% | 2.74% | 0.70% | -1.12% | -0.33% | 0.04% | -0.99% | -3.17% | -2.22% | 5.21% | 4.29% | 5.91% |
| 2022 | -1.99% | -1.28% | -2.24% | -4.06% | 0.39% | -2.40% | 2.72% | -2.37% | -4.59% | -1.42% | 4.39% | -0.56% | -12.94% |
| 2021 | -0.64% | -1.36% | -1.13% | 0.77% | 0.27% | 0.78% | 0.77% | 0.04% | -0.80% | -0.34% | -0.26% | 0.25% | -1.68% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.84%) than losses (13.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.84%
- Участие в снижении
- 13.13%
Комиссия
Комиссия NEFRX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFRX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.58 | -8.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.35 | $0.31 | $0.57 | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.40 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 9 февр. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Core Plus Bond Fund составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.45%февр. 1982 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 10moиюнь 1980 г. - апр. 1986 г. | — |
-18.76%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-14.48%март 1980 г. | 2mo 21d | 2mo 21d | 5mo 12dянв. 1980 г. - июнь 1980 г. | — |
-12.24%окт. 1987 г. | 7mo 24d | 3y 18d | 3y 8moфевр. 1987 г. - нояб. 1990 г. | Black Monday1987 |
-10.99%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 5mo 10d | 11mo 14dмай 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| NEFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -56.78% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -18.90% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.43% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -33.92% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.17% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.69% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.14% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFRX
Добавьте Loomis Sayles Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFRX