PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEFRX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
3.36%
NEFRX
PIMIX

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 4.17% соответственно.


NEFRX

С начала года

1.22%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.65%

5 лет (среднегодовая)

0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

PIMIX

С начала года

4.85%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.36%

1 год

9.46%

5 лет (среднегодовая)

3.17%

10 лет (среднегодовая)

4.17%

Основные характеристики


NEFRXPIMIX
Коэф-т Шарпа1.122.22
Коэф-т Сортино1.633.36
Коэф-т Омега1.201.44
Коэф-т Кальмара0.482.61
Коэф-т Мартина3.7910.84
Индекс Язвы1.81%0.88%
Дневная вол-ть6.12%4.31%
Макс. просадка-18.76%-13.39%
Текущая просадка-8.24%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEFRX и PIMIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
График комиссии NEFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NEFRX и PIMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEFRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEFRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.122.22
Коэффициент Сортино NEFRX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.633.36
Коэффициент Омега NEFRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.44
Коэффициент Кальмара NEFRX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.482.61
Коэффициент Мартина NEFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7910.84
NEFRX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.22
NEFRX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и PIMIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PIMIX в 6.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
3.96%3.59%3.09%2.14%2.04%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.26%4.06%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.24%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и PIMIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-1.71%
NEFRX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и PIMIX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
1.04%
NEFRX
PIMIX