PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEFRX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEFRXPIMIX
Дох-ть с нач. г.1.84%5.45%
Дох-ть за 1 год9.38%11.50%
Дох-ть за 3 года-2.30%2.08%
Дох-ть за 5 лет0.57%3.28%
Дох-ть за 10 лет1.66%4.25%
Коэф-т Шарпа1.312.42
Коэф-т Сортино1.933.73
Коэф-т Омега1.231.49
Коэф-т Кальмара0.542.31
Коэф-т Мартина4.9413.01
Индекс Язвы1.70%0.83%
Дневная вол-ть6.38%4.47%
Макс. просадка-18.76%-13.39%
Текущая просадка-7.68%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NEFRX и PIMIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и PIMIX

С начала года, NEFRX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
4.44%
NEFRX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEFRX и PIMIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
График комиссии NEFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEFRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEFRX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEFRX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEFRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEFRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEFRX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.01

Сравнение коэффициента Шарпа NEFRX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.42
NEFRX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и PIMIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
3.94%3.59%3.09%2.14%2.04%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.26%4.06%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и PIMIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.68%
-1.15%
NEFRX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и PIMIX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
1.00%
NEFRX
PIMIX