PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.70% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с VBTIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий NEFRX и PIMIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEFRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.20

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.01

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.95

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.56

-0.83

Корреляция

Корреляция между NEFRX и PIMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и PIMIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и PIMIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-13.39%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.69%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-13.34%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-13.39%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.88%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.69%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и PIMIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.90%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.67%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.29%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

4.75%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.20%

+0.82%