Сравнение NEFRX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и WCPNX
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.65% соответственно.
NEFRX
1.13%
-0.74%
2.27%
6.37%
0.26%
1.58%
WCPNX
3.51%
-0.42%
3.16%
7.39%
1.93%
2.65%
Основные характеристики
| NEFRX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 5.28% |
| Макс. просадка | -18.76% | -13.87% |
| Текущая просадка | -8.32% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и WCPNX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Корреляция
Корреляция между NEFRX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFRX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и WCPNX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности WCPNX в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.96% | 3.59% | 3.09% | 2.14% | 2.04% | 2.52% | 2.88% | 2.68% | 3.18% | 2.59% | 3.26% | 4.06% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и WCPNX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и WCPNX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.