Сравнение NEFRX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или WCPNX.
Основные характеристики
| NEFRX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.67% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.69% | 8.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.33% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.54% | 2.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.63% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 6.98 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 5.45% |
| Макс. просадка | -18.76% | -13.87% |
| Текущая просадка | -7.84% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и WCPNX
С начала года, NEFRX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и WCPNX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFRX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и WCPNX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WCPNX в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.94% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.86% | 2.68% | 3.17% | 2.58% | 3.86% | 4.07% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.25% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и WCPNX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и WCPNX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.34% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.