Сравнение NEFRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или FXNAX.
Основные характеристики
| NEFRX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.84% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 8.95% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | -0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.66% | 1.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 6.38% | 5.88% |
| Макс. просадка | -18.76% | -19.64% |
| Текущая просадка | -7.68% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и FXNAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и FXNAX
С начала года, NEFRX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и FXNAX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и FXNAX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FXNAX в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.94% | 3.59% | 3.09% | 2.14% | 2.04% | 2.52% | 2.88% | 2.68% | 3.18% | 2.59% | 3.26% | 4.06% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.29% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и FXNAX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и FXNAX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.