PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.29%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.57% соответственно.

NEFRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.76%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.29%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIXNEFRX с VBTIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий NEFRX и FXNAX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.59

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.47

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между NEFRX и FXNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и FXNAX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и FXNAX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-19.51%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.71%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.54%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-19.51%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.23%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.87%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.97%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и FXNAX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.61%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.35%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.04%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.99%

+0.03%