PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFRX с FXNAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 1.49%/yr for FXNAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NEFRX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFRX показывает доходность 0.66%, а FXNAX немного выше – 0.69%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.49% соответственно.

NEFRX

1 день
0.52%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.00%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.15%

FXNAX

1 день
0.48%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.45%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.66%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.69%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between NEFRX and FXNAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.83

The correlation between NEFRX and FXNAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIXNEFRX с VBTIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

NEFRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEFRXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.14

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.73

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.52

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.33

+0.02

NEFRX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и FXNAX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFRXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-19.51%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.94%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-6.16%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.54%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-19.51%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.61%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.86%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и FXNAX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.21% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFRXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.94%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.08%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.01%

+0.03%

Сравнение комиссий NEFRX и FXNAX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и FXNAX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FXNAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.59%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

NEFRX and FXNAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXNAX has higher volatility (1.24%) compared to NEFRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs FXNAX's -19.51%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор