PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEFRX с BAICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с BAICX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).

NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFRX или BAICX.

Корреляция

Корреляция между NEFRX и BAICX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEFRX:

0.77

BAICX:

1.16

Коэф-т Сортино

NEFRX:

1.13

BAICX:

1.72

Коэф-т Омега

NEFRX:

1.13

BAICX:

1.24

Коэф-т Кальмара

NEFRX:

0.32

BAICX:

1.32

Коэф-т Мартина

NEFRX:

1.75

BAICX:

5.38

Индекс Язвы

NEFRX:

2.40%

BAICX:

1.40%

Дневная вол-ть

NEFRX:

5.48%

BAICX:

6.28%

Макс. просадка

NEFRX:

-20.25%

BAICX:

-33.29%

Текущая просадка

NEFRX:

-8.71%

BAICX:

-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям BAICX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.86% соответственно.

NEFRX

С начала года

2.14%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.47%

5 лет

-0.61%

10 лет

1.55%

BAICX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

1.07%

1 год

7.22%

5 лет

5.22%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEFRX и BAICX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEFRX и BAICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEFRX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BAICX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и BAICX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BAICX в 5.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.97%3.92%3.59%3.09%2.14%2.04%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.26%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.79%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и BAICX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и BAICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и BAICX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.62%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...