Сравнение VBMFX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.04% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и BIMSX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
VBMFX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
VBMFX
BIMSX
Сравнение VBMFX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.23 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.69 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и BIMSX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и BIMSX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -13.07% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.87% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -13.00% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -13.07% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.30% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.50% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и BIMSX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.03% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.67% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.80% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.86% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.24% | +1.72% |