Сравнение BIMSX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.08% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и VCIT
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
BIMSX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BIMSX
VCIT
Сравнение BIMSX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.73 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.08 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.27 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.76 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и VCIT
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и VCIT
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -20.56% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.99% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -20.56% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -20.56% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.84% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.18% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и VCIT
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.08% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.84% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.85% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.60% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.27% | -3.03% |