PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Over the past 10 years, BIMSX returned 1.97%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BIMSX charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BIMSX на уровне 0.18% и VCIT на уровне 0.18%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.93% соответственно.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.10%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.97%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between BIMSX and VCIT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between BIMSX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

BIMSX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.50

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.22

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.08

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

6.95

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.75

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и VCIT

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMSXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-20.56%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.96%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-6.11%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-20.56%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-20.56%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.36%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.16%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и VCIT

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMSXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.38%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

3.06%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.10%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

6.61%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

6.28%

-3.04%

Сравнение комиссий BIMSX и VCIT

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и VCIT

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

BIMSX and VCIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs VCIT's -20.56%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMSX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор