PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMSX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с DFUSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMSX или DFUSX.

Корреляция

Корреляция между BIMSX и DFUSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMSX:

1.82

DFUSX:

0.51

Коэф-т Сортино

BIMSX:

2.77

DFUSX:

0.88

Коэф-т Омега

BIMSX:

1.35

DFUSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIMSX:

0.78

DFUSX:

0.56

Коэф-т Мартина

BIMSX:

5.70

DFUSX:

2.16

Индекс Язвы

BIMSX:

1.04%

DFUSX:

4.85%

Дневная вол-ть

BIMSX:

3.27%

DFUSX:

19.36%

Макс. просадка

BIMSX:

-14.54%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

BIMSX:

-1.82%

DFUSX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.62% против 10.40% соответственно.

BIMSX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.12%

5 лет

0.38%

10 лет

1.62%

DFUSX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.69%

5 лет

12.39%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMSX и DFUSX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMSX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMSX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и DFUSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFUSX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.52%3.44%2.80%1.83%1.24%1.83%2.17%2.13%1.95%1.90%1.93%2.06%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.29%1.21%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и DFUSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и DFUSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.09%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...