Сравнение BIMSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.93% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и DFUSX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
BIMSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
BIMSX
DFUSX
Сравнение BIMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.52 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.26 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.06 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и DFUSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и DFUSX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и DFUSX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -54.96% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -12.10% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -24.58% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -33.79% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -6.21% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -10.66% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.58% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и DFUSX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 5.35% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 9.09% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 18.15% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 16.88% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 18.05% | -14.81% |