Сравнение BIMSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMSX или DFUSX.
Основные характеристики
| BIMSX | DFUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 26.57% |
| Дох-ть за 1 год | 7.17% | 38.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.66% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 20.50 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 3.70% | 12.42% |
| Макс. просадка | -14.54% | -54.96% |
| Текущая просадка | -4.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и DFUSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и DFUSX
С начала года, BIMSX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и DFUSX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и DFUSX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFUSX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.35% | 2.80% | 1.83% | 1.24% | 1.83% | 2.17% | 2.13% | 1.95% | 1.90% | 1.93% | 2.06% | 2.16% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и DFUSX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и DFUSX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 0.95%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.