PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с BAGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Baird. Over the past 10 years, BIMSX returned 1.97%/yr vs 1.74%/yr for BAGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.74% соответственно.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.10%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.97%

BAGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.28%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.30%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between BIMSX and BAGSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between BIMSX and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Доходность на риск

BIMSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.09

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.87

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.53

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BAGSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.97%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.84%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-6.17%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.84%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.97%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.54%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.52%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.96%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 0.85%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.29%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.68%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.78%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.93%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.89%

-1.65%

Сравнение комиссий BIMSX и BAGSX

И BIMSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BAGSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BAGSX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.80%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Часто задаваемые вопросы

BIMSX and BAGSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGSX has higher volatility (1.29%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs BAGSX's -18.97%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMSX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор