PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLLX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLLX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.96%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.03% против 9.32% соответственно.

VBLLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.48%
1 год
1.17%
3 года*
0.69%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.03%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VIGAXVBLLX с FCNVXVBLLX с VBMPX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VBLLX и VWELX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBLLX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.23

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.81

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.88

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.47

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между VBLLX и VWELX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и VWELX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.36%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и VWELX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLLXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-36.12%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.03%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-20.88%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-25.33%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-4.90%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.93%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.78%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLLXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.66%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

11.88%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

11.12%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

11.50%

+0.08%